PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -3.38% vs -7.39% for NFTY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INDH charges 0.64%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности INDH и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -7.95%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.

INDH

1 день
1.08%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-3.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и NFTY

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.95%6.76%5.05%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%1.34%

Correlation

The correlation between INDH and NFTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.82

The correlation between INDH and NFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDH и NFTY

Секторы
INDH
NFTY

Финансовые услуги

23.5%
21.2%

Энергетика

13.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

12.9%
16.3%

Технологии

10.0%
9.2%

Сырьевые материалы

9.1%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.3%

Промышленность

7.4%
8.3%

Коммунальные услуги

5.8%
4.0%

Здравоохранение

5.6%
9.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.0%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

INDH
23.5%
NFTY
21.2%

Энергетика

INDH
13.0%
NFTY
8.5%

Потребительский циклический сектор

INDH
12.9%
NFTY
16.3%

Технологии

INDH
10.0%
NFTY
9.2%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
NFTY
12.5%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.6%
NFTY
8.3%

Промышленность

INDH
7.4%
NFTY
8.3%

Коммунальные услуги

INDH
5.8%
NFTY
4.0%

Здравоохранение

INDH
5.6%
NFTY
9.7%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
NFTY
2.0%

Недвижимость

INDH
0.4%
NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с INDAINDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

INDH vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDHNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.50

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-0.66

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.93

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.46

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-1.20

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDH vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDHNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.28

-0.17

Просадки

Сравнение просадок INDH и NFTY

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-47.67%

+32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-16.14%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-16.76%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-9.58%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

6.16%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и NFTY

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.09%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.59%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

12.58%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

14.73%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.38%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

20.71%

-6.28%

Сравнение комиссий INDH и NFTY

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и NFTY

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.70%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

INDH and NFTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.59%) compared to INDH (4.09%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, INDH leads with -3.38% vs -7.39% for NFTY. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -3.38% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

INDH has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 1.94% for NFTY.

INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.80% for NFTY.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор