Сравнение INDH с NFTY
INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both India Equities funds - INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -5.34% vs -9.06% for NFTY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INDH charges 0.64%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности INDH и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
INDH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -7.40%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам INDH и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -7.40% | 6.76% | 5.03% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 0.62% |
Correlation
The correlation between INDH and NFTY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | 0.82 |
The correlation between INDH and NFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов INDH и NFTY
Секторы
INDH
NFTY
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Технологии
Сырьевые материалы
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
INDH
NFTY
Потребительский циклический сектор
INDH
NFTY
Энергетика
INDH
NFTY
Технологии
INDH
NFTY
Сырьевые материалы
INDH
NFTY
Промышленность
INDH
NFTY
Потребительский защитный сектор
INDH
NFTY
Здравоохранение
INDH
NFTY
Коммунальные услуги
INDH
NFTY
Коммуникационные услуги
INDH
NFTY
Недвижимость
INDH
NFTY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDH vs. NFTY — Ранг доходности на риск
INDH
NFTY
Сравнение INDH c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDH | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.56 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.34 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDH и NFTY
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDH | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -47.67% | +32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -16.14% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -16.22% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -9.63% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 6.82% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и NFTY
WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 3.14% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDH | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.01% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 12.58% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 14.72% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.40% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 20.64% | -6.35% |
Сравнение комиссий INDH и NFTY
INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и NFTY
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.67% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
INDH and NFTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDH has higher volatility (3.14%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, INDH leads with -5.34% vs -9.06% for NFTY. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INDH has performed better with a -5.34% return vs -9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 1.93% for NFTY.
INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.80% for NFTY.
INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDH и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор