PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с INDY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.84% vs -12.06% for INDY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. INDH charges 0.64%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности INDH и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -7.48%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -12.36%.

INDH

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDY

1 день
-1.49%
1 месяц
1.53%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-12.06%
3 года*
2.42%
5 лет*
2.23%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и INDY

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.48%6.76%5.03%
INDY
iShares India 50 ETF		-12.36%4.97%1.73%

Correlation

The correlation between INDH and INDY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.84

The correlation between INDH and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDH и INDY

Секторы
INDH
INDY

Финансовые услуги

23.1%
35.2%

Потребительский циклический сектор

13.1%
11.0%

Энергетика

12.6%
11.0%

Технологии

10.1%
8.5%

Сырьевые материалы

9.1%
7.7%

Промышленность

7.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.0%

Здравоохранение

5.8%
4.7%

Коммунальные услуги

5.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.2%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

INDH
23.1%
INDY
35.2%

Потребительский циклический сектор

INDH
13.1%
INDY
11.0%

Энергетика

INDH
12.6%
INDY
11.0%

Технологии

INDH
10.1%
INDY
8.5%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
INDY
7.7%

Промышленность

INDH
7.9%
INDY
8.0%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.3%
INDY
6.0%

Здравоохранение

INDH
5.8%
INDY
4.7%

Коммунальные услуги

INDH
5.7%
INDY
2.9%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
INDY
5.2%

Недвижимость

INDH
0.4%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с INDAINDH с EEMAINDH с ADIVINDH с FLKRINDH с EWYINDH с EWS
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO

Доходность на риск

INDH vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDHINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.84

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-1.18

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.87

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.64

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-1.35

+0.40

INDH vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDH и INDY

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-44.74%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-18.95%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-18.17%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-12.24%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

8.98%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и INDY

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 3.78%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.06%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

12.55%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

14.36%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.98%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

19.53%

-5.11%

Сравнение комиссий INDH и INDY

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и INDY

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности INDY в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.68%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.50%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDH and INDY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDY has higher volatility (4.06%) compared to INDH (3.78%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs INDY's -44.74%.

On 1-year performance, INDH leads with -4.84% vs -12.06% for INDY. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -4.84% return vs -12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 5.68% for INDH.

INDH is categorized as Asia Pacific Equities, while INDY is Emerging Markets Equities. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.65% for INDY.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор