PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с INDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and INDY (iShares India 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index while INDY tracks the S&P CNX Nifty Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.33% vs -14.69% for INDY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. INDH charges 0.64%/yr vs 0.94%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности INDH и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -8.93%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -15.38%.

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и INDY

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%2.55%

Correlation

The correlation between INDH and INDY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.84

The correlation between INDH and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDH и INDY

Секторы
INDH
INDY

Финансовые услуги

23.5%
35.3%

Энергетика

13.0%
11.4%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.7%

Технологии

10.0%
8.6%

Сырьевые материалы

9.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.2%

Промышленность

7.4%
7.7%

Коммунальные услуги

5.8%
3.0%

Здравоохранение

5.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.3%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

INDH
23.5%
INDY
35.3%

Энергетика

INDH
13.0%
INDY
11.4%

Потребительский циклический сектор

INDH
12.9%
INDY
10.7%

Технологии

INDH
10.0%
INDY
8.6%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
INDY
7.3%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.6%
INDY
6.2%

Промышленность

INDH
7.4%
INDY
7.7%

Коммунальные услуги

INDH
5.8%
INDY
3.0%

Здравоохранение

INDH
5.6%
INDY
4.5%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
INDY
5.3%

Недвижимость

INDH
0.4%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN

Доходность на риск

INDH vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDHINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-1.04

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-1.49

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.83

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.78

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.78

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDH vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDHINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-1.04

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.21

-0.14

Просадки

Сравнение просадок INDH и INDY

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-44.74%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-18.95%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-21.00%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-12.22%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

8.25%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и INDY

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.02%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.79%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.25%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

14.18%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.94%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

19.58%

-5.15%

Сравнение комиссий INDH и INDY

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и INDY

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности INDY в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDH and INDY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDY has higher volatility (4.79%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs INDY's -44.74%.

On 1-year performance, INDH leads with -4.33% vs -14.69% for INDY. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -4.33% return vs -14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 5.77% for INDH.

INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while INDY tracks S&P CNX Nifty Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.94% for INDY.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор