Сравнение INDH с IND
INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) are both India Equities funds - INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index while IND tracks the Nifty 500 Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDH charges 0.64%/yr vs 0.19%/yr for IND.
Доходность
Сравнение доходности INDH и IND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у IND с доходностью -8.33%.
INDH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -7.40%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDH и IND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -7.40% | 0.51% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
Correlation
The correlation between INDH and IND is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDH vs. IND — Ранг доходности на риск
INDH
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INDH c IND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDH | IND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDH и IND
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки IND в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и IND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDH | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -18.75% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -9.52% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -7.89% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и IND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDH | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 19.11% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 19.11% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 19.11% | -4.82% |
Сравнение комиссий INDH и IND
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IND в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и IND
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности IND в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.67% | 5.25% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
INDH and IND have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.
INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.34% for IND.
INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while IND tracks Nifty 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.19% for IND.
Подберите оптимальное распределение для INDH и IND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор