PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDH с IDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INDH и IDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDH и IDX


2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund
-10.82%6.76%5.05%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
-16.35%13.83%-4.79%

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у IDX с доходностью -16.35%.


INDH

1 день
-0.64%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-6.56%
1 год
-2.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDX

1 день
0.36%
1 месяц
-10.56%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-11.93%
1 год
12.37%
3 года*
-5.18%
5 лет*
-3.73%
10 лет*
-1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree India Hedged Equity Fund

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

Сравнение комиссий INDH и IDX

INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.


Доходность на риск

INDH vs. IDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDH
Ранг доходности на риск INDH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина

IDX
Ранг доходности на риск IDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c IDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INDHIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.49

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

0.79

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.54

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

1.91

-2.66

INDH vs. IDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IDX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и IDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INDHIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.49

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.20

-0.20

Корреляция

Корреляция между INDH и IDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и IDX

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности IDX в 2.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund
5.89%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
2.49%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%

Просадки

Сравнение просадок INDH и IDX

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки IDX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и IDX.


Загрузка...

Показатели просадок


INDHIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-63.14%

+48.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-23.74%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.81%

-43.27%

+30.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-24.60%

+19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

6.72%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и IDX

WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеют волатильность 7.78% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INDHIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.16%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

19.40%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

25.13%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

19.91%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

24.07%

-9.65%