Сравнение INDH с IDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX).
INDH и IDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и IDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и IDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -4.79% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у IDX с доходностью -16.35%.
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и IDX
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.
Доходность на риск
INDH vs. IDX — Ранг доходности на риск
INDH
IDX
Сравнение INDH c IDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | IDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.49 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 0.79 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.54 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.91 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.49 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.20 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между INDH и IDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и IDX
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности IDX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и IDX
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки IDX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и IDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -63.14% | +48.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -23.74% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -43.27% | +30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -24.60% | +19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 6.72% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и IDX
WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеют волатильность 7.78% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.16% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 19.40% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 25.13% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 19.91% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 24.07% | -9.65% |