Сравнение INDH с GSEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE).
INDH и GSEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и GSEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и GSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у GSEE с доходностью 4.69%.
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и GSEE
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GSEE в 0.36%.
Доходность на риск
INDH vs. GSEE — Ранг доходности на риск
INDH
GSEE
Сравнение INDH c GSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | GSEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.73 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 2.37 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.60 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 9.87 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | GSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.73 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.60 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между INDH и GSEE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и GSEE
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности GSEE в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и GSEE
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и GSEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | GSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -37.51% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -13.05% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -9.54% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -15.10% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.44% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и GSEE
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 7.78%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | GSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.22% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 14.51% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 19.55% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 17.72% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 18.04% | -3.62% |