PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с ECNS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index while ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.33% vs 13.77% for ECNS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. INDH charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.

Доходность

Сравнение доходности INDH и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью -4.50%.

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECNS

1 день
-2.25%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.48%
1 год
13.77%
3 года*
7.43%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и ECNS

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%2.85%

Correlation

The correlation between INDH and ECNS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.20

Сравнение распределения секторов INDH и ECNS

Секторы
INDH
ECNS

Финансовые услуги

23.5%
4.4%

Энергетика

13.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

12.9%
8.8%

Технологии

10.0%
16.9%

Сырьевые материалы

9.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.0%

Промышленность

7.4%
16.2%

Коммунальные услуги

5.8%
2.6%

Здравоохранение

5.6%
19.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.5%

Недвижимость

0.4%
8.8%

Финансовые услуги

INDH
23.5%
ECNS
4.4%

Энергетика

INDH
13.0%
ECNS
3.4%

Потребительский циклический сектор

INDH
12.9%
ECNS
8.8%

Технологии

INDH
10.0%
ECNS
16.9%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
ECNS
7.8%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.6%
ECNS
4.0%

Промышленность

INDH
7.4%
ECNS
16.2%

Коммунальные услуги

INDH
5.8%
ECNS
2.6%

Здравоохранение

INDH
5.6%
ECNS
19.8%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
ECNS
4.5%

Недвижимость

INDH
0.4%
ECNS
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT

Доходность на риск

INDH vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDHECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.66

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.00

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.76

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

1.51

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDH vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ECNS равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDHECNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.66

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.02

+0.05

Просадки

Сравнение просадок INDH и ECNS

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-63.43%

+48.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-18.08%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-38.52%

+27.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-29.39%

+23.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

9.14%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и ECNS

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.02%, в то время как у iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.64%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.87%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

20.92%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

29.44%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

25.90%

-11.47%

Сравнение комиссий INDH и ECNS

INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и ECNS

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности ECNS в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and ECNS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECNS has higher volatility (5.64%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs ECNS's -63.43%.

On 1-year performance, ECNS leads with 13.77% vs -4.33% for INDH. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ECNS has performed better with a 13.77% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 5.77% for INDH.

INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while ECNS tracks MSCI China Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.59% for ECNS.

ECNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор