Сравнение INDH с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
INDH и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и DXJ
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
INDH vs. DXJ — Ранг доходности на риск
INDH
DXJ
Сравнение INDH c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 2.24 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 2.88 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.91 | -4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 15.24 | -15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.24 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.41 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между INDH и DXJ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и DXJ
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и DXJ
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -49.63% | +34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -12.65% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -4.69% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -14.44% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.25% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и DXJ
WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что INDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.27% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 13.82% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 22.85% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 18.93% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 20.51% | -6.09% |