Сравнение INDH с ADVE

С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INDH и ADVE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности ADVE в 2.76%

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и ADVE.

WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеют волатильность 7.78% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.