PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с ADVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDH is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, INDH returned -4.33% vs 41.86% for ADVE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. INDH charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности INDH и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 21.50%.

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и ADVE

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%3.85%

Correlation

The correlation between INDH and ADVE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов INDH и ADVE

Секторы
INDH
ADVE

Финансовые услуги

23.5%
27.3%

Энергетика

13.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
6.9%

Технологии

10.0%
29.0%

Сырьевые материалы

9.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
2.9%

Промышленность

7.4%
13.6%

Коммунальные услуги

5.8%
1.1%

Здравоохранение

5.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.5%

Недвижимость

0.4%
4.0%

Финансовые услуги

INDH
23.5%
ADVE
27.3%

Энергетика

INDH
13.0%
ADVE
1.2%

Потребительский циклический сектор

INDH
12.9%
ADVE
6.9%

Технологии

INDH
10.0%
ADVE
29.0%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
ADVE
3.4%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.6%
ADVE
2.9%

Промышленность

INDH
7.4%
ADVE
13.6%

Коммунальные услуги

INDH
5.8%
ADVE
1.1%

Здравоохранение

INDH
5.6%
ADVE
1.1%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
ADVE
9.5%

Недвижимость

INDH
0.4%
ADVE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS

Доходность на риск

INDH vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDHADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.49

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
3.47

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.47

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.59

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

14.23

-15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDH vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDHADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

2.49

-2.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.44

-1.37

Просадки

Сравнение просадок INDH и ADVE

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-18.41%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.73%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-0.63%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.15%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.95%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и ADVE

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.02%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.98%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

14.42%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

16.89%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.68%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

15.68%

-1.25%

Сравнение комиссий INDH и ADVE

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и ADVE

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and ADVE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.98%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, ADVE leads with 41.86% vs -4.33% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 41.86% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 2.46% for ADVE.

They also come from different issuers: WisdomTree and Matthews. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.79% for ADVE.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор