PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с THNQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.

Доходность

Сравнение доходности INDF и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THNQ

1 день
-2.20%
1 месяц
22.90%
С начала года
44.05%
6 месяцев
40.99%
1 год
79.25%
3 года*
37.91%
5 лет*
17.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		44.05%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%16.78%

Correlation

The correlation between INDF and THNQ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.37

Over the past year, the correlation between INDF and THNQ has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDF и THNQ

Секторы
INDF
THNQ

Финансовые услуги

100.0%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

71.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
THNQ
1.3%

Сырьевые материалы

INDF

-

THNQ

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

THNQ
10.3%

Потребительский циклический сектор

INDF

-

THNQ
9.2%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

THNQ

-

Энергетика

INDF

-

THNQ

-

Здравоохранение

INDF

-

THNQ
5.6%

Промышленность

INDF

-

THNQ
1.1%

Недвижимость

INDF

-

THNQ
0.9%

Технологии

INDF

-

THNQ
71.6%

Коммунальные услуги

INDF

-

THNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo

Доходность на риск

INDF vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INDF vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDFTHNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.83

—

Просадки

Сравнение просадок INDF и THNQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.07%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и THNQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.47%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

29.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.66%

—

Сравнение комиссий INDF и THNQ

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и THNQ

Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 21.29%, что больше доходности THNQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDF and THNQ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 0.14% for THNQ.

INDF is categorized as Financials Equities, while THNQ is Technology Equities. INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.68% for THNQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор