PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с THNQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.

Доходность

Сравнение доходности INDF и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THNQ

1 день
-3.25%
1 месяц
2.00%
С начала года
36.10%
6 месяцев
33.52%
1 год
66.41%
3 года*
35.10%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		36.10%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%15.14%

Correlation

The correlation between INDF and THNQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.37

The correlation between INDF and THNQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и THNQ

Секторы
INDF
THNQ

Финансовые услуги

100.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

5.2%

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

74.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
THNQ
1.4%

Сырьевые материалы

INDF

-

THNQ

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

THNQ
10.5%

Потребительский циклический сектор

INDF

-

THNQ
7.3%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

THNQ

-

Энергетика

INDF

-

THNQ

-

Здравоохранение

INDF

-

THNQ
5.2%

Промышленность

INDF

-

THNQ
0.8%

Недвижимость

INDF

-

THNQ
0.7%

Технологии

INDF

-

THNQ
74.2%

Коммунальные услуги

INDF

-

THNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo

Доходность на риск

INDF vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFTHNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.34

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.47

—

INDF vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и THNQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.60%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и THNQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

28.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

29.48%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.89%

—

Сравнение комиссий INDF и THNQ

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и THNQ

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDF and THNQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 0.15% for THNQ.

INDF is categorized as Financials Equities, while THNQ is Technology Equities. INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.68% for THNQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор