PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с QRFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с QRFT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts. INDF is passively managed, while QRFT is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INDF и QRFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRFT

1 день
-1.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.61%
1 год
24.67%
3 года*
20.50%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и QRFT

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		9.72%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%13.09%

Correlation

The correlation between INDF and QRFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.39

The correlation between INDF and QRFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и QRFT

Секторы
INDF
QRFT

Финансовые услуги

100.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

38.7%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

INDF
100.0%
QRFT
10.6%

Сырьевые материалы

INDF

-

QRFT
1.7%

Коммуникационные услуги

INDF

-

QRFT
8.2%

Потребительский циклический сектор

INDF

-

QRFT
12.1%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

QRFT
4.2%

Энергетика

INDF

-

QRFT
4.3%

Здравоохранение

INDF

-

QRFT
8.6%

Промышленность

INDF

-

QRFT
8.4%

Недвижимость

INDF

-

QRFT
1.6%

Технологии

INDF

-

QRFT
38.7%

Коммунальные услуги

INDF

-

QRFT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL

Доходность на риск

INDF vs. QRFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c QRFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFQRFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.72

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.53

—

INDF vs. QRFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и QRFT

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFQRFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.89%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.76%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и QRFT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFQRFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.00%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.48%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.13%

—

Сравнение комиссий INDF и QRFT

И INDF, и QRFT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и QRFT

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.26%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%

Часто задаваемые вопросы

INDF and QRFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF and QRFT have the same expense ratio: 0.75% per year.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 0.26% for QRFT.

INDF is categorized as Financials Equities, while QRFT is Large Cap Growth Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и QRFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор