PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с FTXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с FTXO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.

Доходность

Сравнение доходности INDF и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXO

1 день
1.27%
1 месяц
8.55%
С начала года
9.98%
6 месяцев
7.80%
1 год
31.66%
3 года*
29.27%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и FTXO

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		9.98%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%28.96%

Correlation

The correlation between INDF and FTXO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.33

Over the past year, the correlation between INDF and FTXO has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDF и FTXO

Секторы
INDF
FTXO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
FTXO
100.0%

Сырьевые материалы

INDF

-

FTXO

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

FTXO

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

FTXO

-

Потребительский защитный сектор

INDF

-

FTXO

-

Энергетика

INDF

-

FTXO

-

Здравоохранение

INDF

-

FTXO

-

Промышленность

INDF

-

FTXO

-

Недвижимость

INDF

-

FTXO

-

Технологии

INDF

-

FTXO
0.4%

Коммунальные услуги

INDF

-

FTXO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

First Trust Nasdaq Bank ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE

Доходность на риск

INDF vs. FTXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFFTXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.91

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.26

—

INDF vs. FTXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и FTXO

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFFTXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и FTXO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFFTXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.87%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.91%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.94%

—

Сравнение комиссий INDF и FTXO

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и FTXO

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.63%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDF and FTXO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.63% for FTXO.

INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while FTXO tracks NASDAQ US Banks Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.60% for FTXO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и FTXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор