PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDEX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDEX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Pin Oak Equity (POGSX).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности INDEX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDEX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%
POGSX
Pin Oak Equity		5.66%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции INDEX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.07% соответственно.

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%

POGSX

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.66%
6 месяцев
12.41%
1 год
33.37%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX

Сравнение комиссий INDEX и POGSX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Доходность на риск

INDEX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.74

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.75

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.85

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

11.79

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDEX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.29

+0.26

Корреляция

Корреляция между INDEX и POGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и POGSX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности POGSX в 17.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.99%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и POGSX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

INDEXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-89.46%

+50.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.96%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-29.81%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-33.05%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.03%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-36.91%

+32.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.65%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и POGSX

Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что INDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDEXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.76%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.91%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

19.62%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.85%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.56%

+0.09%