PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). INDE is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, INDE returned -0.24% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. INDE charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности INDE и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.

INDE

1 день
-1.57%
1 месяц
6.93%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-5.69%
1 год
-0.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и YCS

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-4.05%2.39%10.95%7.84%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%-5.45%

Correlation

The correlation between INDE and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

INDE vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDEYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.86

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.36

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.78

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

11.93

-11.96

INDE vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDE и YCS

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-49.56%

+26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-8.30%

-10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-0.14%

-11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-19.87%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

2.65%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и YCS

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.25%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

12.19%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.93%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

21.10%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

18.82%

-2.20%

Сравнение комиссий INDE и YCS

INDE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и YCS

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
INDE
Matthews India Active ETF		1.83%1.75%0.56%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDE and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (5.98%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -0.24% for INDE. On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

INDE has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for YCS.

INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Matthews and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор