PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с JPAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while JPAN is a Japan Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs 30.88% for JPAN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INDE и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у JPAN с доходностью 18.38%.

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и JPAN

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%10.95%8.18%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%

Correlation

The correlation between INDE and JPAN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов INDE и JPAN

Секторы
INDE
JPAN

Финансовые услуги

30.6%
19.2%

Потребительский циклический сектор

17.8%
12.4%

Потребительский защитный сектор

8.2%
3.3%

Здравоохранение

7.2%
2.6%

Промышленность

7.1%
25.5%

Технологии

6.9%
21.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.8%

Энергетика

3.4%
0.7%

Сырьевые материалы

3.0%
3.2%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDE
30.6%
JPAN
19.2%

Потребительский циклический сектор

INDE
17.8%
JPAN
12.4%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.2%
JPAN
3.3%

Здравоохранение

INDE
7.2%
JPAN
2.6%

Промышленность

INDE
7.1%
JPAN
25.5%

Технологии

INDE
6.9%
JPAN
21.7%

Коммуникационные услуги

INDE
3.4%
JPAN
6.8%

Энергетика

INDE
3.4%
JPAN
0.7%

Сырьевые материалы

INDE
3.0%
JPAN
3.2%

Недвижимость

INDE

-

JPAN
2.2%

Коммунальные услуги

INDE

-

JPAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJP

Доходность на риск

INDE vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.58

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.33

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.13

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

7.58

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа JPAN равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.58

-1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.30

-0.98

Просадки

Сравнение просадок INDE и JPAN

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-15.24%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-14.59%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

0.00%

-13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-3.09%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.08%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и JPAN

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Matthews Japan Active ETF (JPAN) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.53%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

15.69%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

19.58%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

19.25%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

19.25%

-2.69%

Сравнение комиссий INDE и JPAN

И INDE, и JPAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и JPAN

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности JPAN в 4.31%

ПозицияTTM202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%0.00%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%

Часто задаваемые вопросы

INDE and JPAN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (7.04%) compared to JPAN (4.53%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs JPAN's -15.24%.

On 1-year performance, JPAN leads with 30.88% vs -2.79% for INDE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPAN has performed better with a 30.88% return vs -2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE and JPAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.88% for INDE.

INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while JPAN is Japan Equities.

JPAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор