Сравнение INDE с JPAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Japan Active ETF (JPAN).
INDE и JPAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности INDE и JPAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDE и JPAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -13.96% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 3.72% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у JPAN с доходностью 3.72%.
INDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPAN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDE и JPAN
И INDE, и JPAN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
INDE vs. JPAN — Ранг доходности на риск
INDE
JPAN
Сравнение INDE c JPAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | JPAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.29 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.87 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.91 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.14 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.29 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.07 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между INDE и JPAN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и JPAN
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности JPAN в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% | 0.00% |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.92% | 5.10% | 1.53% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок INDE и JPAN
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и JPAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDE | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -15.24% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -14.59% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -9.95% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -3.07% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.91% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и JPAN
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.79%, в то время как у Matthews Japan Active ETF (JPAN) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDE | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 9.00% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 15.30% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 21.66% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 19.16% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 19.16% | -3.12% |