Сравнение INDE с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и iShares India 50 ETF (INDY).
INDE и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности INDE и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDE и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -13.87% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 8.55% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDE показывает доходность -13.87%, а INDY немного ниже – -14.40%.
INDE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDE и INDY
INDE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
INDE vs. INDY — Ранг доходности на риск
INDE
INDY
Сравнение INDE c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.63 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | -0.84 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.53 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.75 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.63 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.22 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между INDE и INDY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и INDY
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности INDY в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок INDE и INDY
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDE | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -44.74% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -18.95% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.24% | -20.09% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -12.16% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 5.71% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и INDY
Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDE | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.22% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 10.91% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 14.85% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.04% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 19.62% | -3.57% |