PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с INDY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index. INDE is actively managed, while INDY is passively managed. Over the past year, INDE returned -0.40% vs -12.15% for INDY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. INDE charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности INDE и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -11.46%.

INDE

1 день
0.12%
1 месяц
7.05%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-0.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDY

1 день
-0.37%
1 месяц
2.06%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-12.15%
3 года*
2.66%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и INDY

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-2.89%2.39%10.95%7.84%
INDY
iShares India 50 ETF		-11.46%4.97%3.47%8.69%

Correlation

The correlation between INDE and INDY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between INDE and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDE и INDY

Секторы
INDE
INDY

Финансовые услуги

33.4%
35.2%

Потребительский циклический сектор

23.6%
11.0%

Технологии

9.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.0%

Здравоохранение

8.1%
4.7%

Промышленность

7.1%
8.0%

Энергетика

3.7%
11.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.2%

Сырьевые материалы

2.9%
7.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

INDE
33.4%
INDY
35.2%

Потребительский циклический сектор

INDE
23.6%
INDY
11.0%

Технологии

INDE
9.6%
INDY
8.5%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.3%
INDY
6.0%

Здравоохранение

INDE
8.1%
INDY
4.7%

Промышленность

INDE
7.1%
INDY
8.0%

Энергетика

INDE
3.7%
INDY
11.0%

Коммуникационные услуги

INDE
3.3%
INDY
5.2%

Сырьевые материалы

INDE
2.9%
INDY
7.7%

Недвижимость

INDE

-

INDY

-

Коммунальные услуги

INDE

-

INDY
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO

Доходность на риск

INDE vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDEINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.85

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-1.19

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.87

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.64

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-1.34

+1.29

INDE vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDE и INDY

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-44.74%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-18.95%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-17.34%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-12.24%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

9.06%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и INDY

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.26%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

12.51%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

14.39%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

14.99%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.52%

-2.91%

Сравнение комиссий INDE и INDY

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и INDY

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности INDY в 9.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDE
Matthews India Active ETF		1.81%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.40%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDE and INDY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (5.97%) compared to INDY (4.26%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs INDY's -44.74%.

On 1-year performance, INDE leads with -0.40% vs -12.15% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -0.40% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

INDY has the higher dividend yield at 9.40%, compared with 1.81% for INDE.

INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while INDY is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.65% for INDY.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор