Сравнение INDE с IND
INDE (Matthews India Active ETF) and IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) are both India Equities funds. INDE is actively managed, while IND is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDE charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for IND.
Доходность
Сравнение доходности INDE и IND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у IND с доходностью -8.33%.
INDE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- -1.85%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDE и IND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -1.85% | -0.60% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
Correlation
The correlation between INDE and IND is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. IND — Ранг доходности на риск
INDE
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INDE c IND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDE | IND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDE и IND
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что больше максимальной просадки IND в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и IND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -18.75% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -9.52% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -7.89% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и IND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 19.11% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 19.11% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 19.11% | -2.58% |
Сравнение комиссий INDE и IND
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IND в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и IND
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности IND в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
INDE Matthews India Active ETF | 1.79% | 1.75% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and IND have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.
INDE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.34% for IND.
They also come from different issuers: Matthews and Xtrackers. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.19% for IND.
Подберите оптимальное распределение для INDE и IND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор