Сравнение INDE с FPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).
INDE и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности INDE и FPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDE и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -13.87% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%.
INDE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDE и FPA
INDE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Доходность на риск
INDE vs. FPA — Ранг доходности на риск
INDE
FPA
Сравнение INDE c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 2.35 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 3.08 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.07 | -4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 16.17 | -17.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.35 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между INDE и FPA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и FPA
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FPA в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок INDE и FPA
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и FPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDE | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -52.91% | +30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -15.37% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.24% | -11.73% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -13.60% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 3.87% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и FPA
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.83%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDE | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 11.13% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 17.59% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 25.57% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 23.11% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 21.91% | -5.86% |