PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDE с FLTW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW).

INDE и FLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности INDE и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDE и FLTW

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-13.96%2.39%10.95%8.18%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		11.26%32.00%16.68%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 11.26%.

INDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLTW

1 день
-1.58%
1 месяц
-2.37%
С начала года
11.26%
6 месяцев
17.64%
1 год
57.44%
3 года*
24.98%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с EPI
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с EMMFFLTW с FLGRFLTW с VXUSFLTW с SCHDFLTW с FOXA

Сравнение комиссий INDE и FLTW

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.

INDE
Matthews India Active ETF
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF

Доходность на риск

INDE vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 66
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEFLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

2.09

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

2.78

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.69

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

14.84

-15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.09

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.70

-0.56

Корреляция

Корреляция между INDE и FLTW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и FLTW

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FLTW в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018
INDE
Matthews India Active ETF		2.04%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		2.25%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Просадки

Сравнение просадок INDE и FLTW

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и FLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

INDEFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-38.00%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-11.70%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.33%

-9.02%

-11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-8.57%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

3.93%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и FLTW

Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.79%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDEFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

10.17%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

18.51%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

27.56%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

22.06%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

21.31%

-5.27%