PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с IMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с IMVP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and IMVP (Invesco India ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index. INDE is actively managed, while IMVP is passively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs -15.34% for IMVP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. INDE charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for IMVP.

Доходность

Сравнение доходности INDE и IMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и Invesco India ETF (IMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно выше, чем у IMVP с доходностью -14.60%.

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMVP

1 день
1.76%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-14.60%
6 месяцев
-14.13%
1 год
-15.34%
3 года*
3.69%
5 лет*
2.78%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и IMVP

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%10.95%8.18%
IMVP
Invesco India ETF		-14.60%1.30%9.07%10.50%

Correlation

The correlation between INDE and IMVP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between INDE and IMVP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

Invesco India ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDAIMVP с INDYIMVP с GLINIMVP с RSPIMVP с EPIIMVP с INCOIMVP с FLIN

Доходность на риск

INDE vs. IMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c IMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Invesco India ETF (IMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEIMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.95

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-1.31

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.85

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.72

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-1.66

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. IMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа IMVP равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и IMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEIMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.95

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.12

+0.20

Просадки

Сравнение просадок INDE и IMVP

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки IMVP в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и IMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEIMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-64.54%

+41.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-21.44%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-22.36%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-16.70%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

9.23%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и IMVP

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Invesco India ETF (IMVP) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEIMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.98%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

14.26%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

16.25%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.12%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

19.60%

-3.04%

Сравнение комиссий INDE и IMVP

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IMVP в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и IMVP

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности IMVP в 8.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMVP
Invesco India ETF		8.65%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDE and IMVP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (7.04%) compared to IMVP (5.98%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs IMVP's -64.54%.

On 1-year performance, INDE leads with -2.79% vs -15.34% for IMVP. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -2.79% return vs -15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

IMVP has the higher dividend yield at 8.65%, compared with 1.88% for INDE.

INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while IMVP is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Matthews and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.78% for IMVP.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и IMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор