Сравнение INDE с IMVP
INDE (Matthews India Active ETF) and IMVP (Invesco India ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a India Equities fund actively managed by Matthews, while IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index. INDE is actively managed, while IMVP is passively managed. Over the past year, INDE returned -1.30% vs -18.06% for IMVP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. INDE charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for IMVP.
Доходность
Сравнение доходности INDE и IMVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у IMVP с доходностью -15.94%.
INDE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMVP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -14.86%
- С начала года
- -15.94%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам INDE и IMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -2.21% | 2.39% | 10.95% | 7.84% |
IMVP Invesco India ETF | -15.94% | 1.30% | 9.07% | 10.13% |
Correlation
The correlation between INDE and IMVP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between INDE and IMVP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. IMVP — Ранг доходности на риск
INDE
IMVP
Сравнение INDE c IMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Invesco India ETF (IMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDE | IMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.90 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -1.82 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDE и IMVP
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки IMVP в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и IMVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | IMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -64.54% | +41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -20.21% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -23.58% | +14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -16.74% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 10.14% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и IMVP
Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Invesco India ETF (IMVP) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | IMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.61% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 14.41% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 16.42% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.19% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.49% | -2.95% |
Сравнение комиссий INDE и IMVP
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IMVP в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и IMVP
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности IMVP в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 11.99% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
INDE Matthews India Active ETF | 1.79% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and IMVP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDE has higher volatility (4.21%) compared to IMVP (3.61%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs IMVP's -64.54%.
On 1-year performance, INDE leads with -1.30% vs -18.06% for IMVP. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INDE has performed better with a -1.30% return vs -18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.
IMVP has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.79% for INDE.
INDE is categorized as India Equities, while IMVP is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Matthews and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.78% for IMVP.
INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и IMVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор