PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDE с EWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).

INDE и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности INDE и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDE и EWY

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-13.87%2.39%10.95%8.18%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		29.83%95.33%-20.48%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%.

INDE

1 день
-0.05%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-13.87%
6 месяцев
-11.36%
1 год
-3.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с EPI
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с QQQEWY с KORUEWY с EWTEWY с EWH

Сравнение комиссий INDE и EWY

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

INDE
Matthews India Active ETF
EWY
iShares MSCI South Korea ETF

Доходность на риск

INDE vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 55
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

3.75

-3.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

3.92

-4.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.56

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

6.01

-6.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

24.11

-25.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

3.75

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.27

-0.13

Корреляция

Корреляция между INDE и EWY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и EWY

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности EWY в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDE
Matthews India Active ETF		2.04%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок INDE и EWY

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и EWY.

Загрузка...

Показатели просадок

INDEEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-74.14%

+51.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-23.08%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.24%

-16.61%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-20.23%

+13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

5.76%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и EWY

Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.83%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDEEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

20.29%

-12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

31.19%

-19.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

36.35%

-19.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

26.63%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

26.20%

-10.15%