Сравнение INDE с ENZL

С начала года, INDE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у ENZL с доходностью -6.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ENZL в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ENZL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INDE и ENZL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности ENZL в 2.38%

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и ENZL.

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.