PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с ENZL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с ENZL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDE is actively managed, while ENZL is passively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs 2.49% for ENZL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. INDE charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for ENZL.

Доходность

Сравнение доходности INDE и ENZL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у ENZL с доходностью 0.18%.

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENZL

1 день
0.79%
1 месяц
1.55%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.16%
1 год
2.49%
3 года*
0.22%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и ENZL

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%10.95%8.18%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		0.18%2.47%-4.86%10.87%

Correlation

The correlation between INDE and ENZL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов INDE и ENZL

Секторы
INDE
ENZL

Финансовые услуги

30.6%
1.4%

Потребительский циклический сектор

17.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
0.8%

Здравоохранение

7.2%
26.1%

Промышленность

7.1%
19.0%

Технологии

6.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.7%

Энергетика

3.4%
2.0%

Сырьевые материалы

3.0%
3.8%

Недвижимость

-

12.6%

Коммунальные услуги

-

29.0%

Финансовые услуги

INDE
30.6%
ENZL
1.4%

Потребительский циклический сектор

INDE
17.8%
ENZL
0.9%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.2%
ENZL
0.8%

Здравоохранение

INDE
7.2%
ENZL
26.1%

Промышленность

INDE
7.1%
ENZL
19.0%

Технологии

INDE
6.9%
ENZL
0.6%

Коммуникационные услуги

INDE
3.4%
ENZL
3.7%

Энергетика

INDE
3.4%
ENZL
2.0%

Сырьевые материалы

INDE
3.0%
ENZL
3.8%

Недвижимость

INDE

-

ENZL
12.6%

Коммунальные услуги

INDE

-

ENZL
29.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

iShares MSCI New Zealand ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWQENZL с EWA

Доходность на риск

INDE vs. ENZL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEENZLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.16

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.34

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.19

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

0.55

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. ENZL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ENZL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEENZLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Просадки

Сравнение просадок INDE и ENZL

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и ENZL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEENZLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-42.44%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-12.90%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-29.10%

+15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-12.78%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.55%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и ENZL

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEENZLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.05%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

13.02%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

15.96%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

18.58%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

20.44%

-3.88%

Сравнение комиссий INDE и ENZL

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ENZL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и ENZL

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности ENZL в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.23%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDE and ENZL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (7.04%) compared to ENZL (6.05%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs ENZL's -42.44%.

On 1-year performance, ENZL leads with 2.49% vs -2.79% for INDE. On fees, ENZL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ENZL has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENZL has performed better with a 2.49% return vs -2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENZL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

ENZL has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.88% for INDE.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.50% for ENZL.

ENZL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и ENZL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор