PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDE с DGIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с DGIN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

INDE (Matthews India Active ETF) and DGIN (VanEck Digital India ETF) are both India Equities funds. INDE is actively managed, while DGIN is passively managed. Over the past year, INDE returned -0.24% vs -15.62% for DGIN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INDE charges 0.79%/yr vs 0.76%/yr for DGIN.

Доходность

Сравнение доходности INDE и DGIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у DGIN с доходностью -12.47%.

INDE

1 день
0.37%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
0.33%
С начала года
-1.85%
1 год
-0.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGIN

1 день
0.05%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-10.79%
С начала года
-12.47%
1 год
-15.62%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и DGIN

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-1.85%2.39%10.95%7.84%
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.47%-6.00%22.56%9.64%

Correlation

The correlation between INDE and DGIN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between INDE and DGIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDE и DGIN

Секторы
INDE
DGIN

Финансовые услуги

33.4%
20.5%

Потребительский циклический сектор

23.6%
15.8%

Технологии

9.6%
23.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Здравоохранение

8.1%
0.9%

Промышленность

7.1%
1.3%

Энергетика

3.7%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
31.4%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDE
33.4%
DGIN
20.5%

Потребительский циклический сектор

INDE
23.6%
DGIN
15.8%

Технологии

INDE
9.6%
DGIN
23.9%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.3%
DGIN

-

Здравоохранение

INDE
8.1%
DGIN
0.9%

Промышленность

INDE
7.1%
DGIN
1.3%

Энергетика

INDE
3.7%
DGIN
7.1%

Коммуникационные услуги

INDE
3.3%
DGIN
31.4%

Сырьевые материалы

INDE
2.9%
DGIN

-

Недвижимость

INDE

-

DGIN

-

Коммунальные услуги

INDE

-

DGIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

VanEck Digital India ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с MINDXINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTY
Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY

Доходность на риск

INDE vs. DGIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c DGIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDEDGINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.83

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-1.12

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.87

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.54

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-1.12

+1.08

INDE vs. DGIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа DGIN равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и DGIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDE и DGIN

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки DGIN в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и DGIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEDGINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-33.65%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-28.97%

+9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-21.57%

+12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-13.55%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

14.01%

-6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и DGIN

Matthews India Active ETF (INDE) и VanEck Digital India ETF (DGIN) имеют волатильность 4.22% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEDGINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.44%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

15.91%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

18.89%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

18.86%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

18.86%

-2.33%

Сравнение комиссий INDE и DGIN

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DGIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и DGIN

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DGIN в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDE and DGIN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (4.44%) compared to INDE (4.22%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs DGIN's -33.65%.

On 1-year performance, INDE leads with -0.24% vs -15.62% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -0.24% return vs -15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.79% for INDE.

They also come from different issuers: Matthews and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.76% for DGIN.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и DGIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор