PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDE с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

INDE и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности INDE и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDE и ADVE

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-13.87%2.39%10.95%8.18%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

INDE

1 день
-0.05%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-13.87%
6 месяцев
-11.36%
1 год
-3.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с EPI
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с NFTYADVE с EPHEADVE с INDYADVE с EWSADVE с FLKRADVE с BKFADVE с EMMF

Сравнение комиссий INDE и ADVE

И INDE, и ADVE имеют комиссию равную 0.79%.

INDE
Matthews India Active ETF
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF

Доходность на риск

INDE vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 55
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

1.94

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.61

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.92

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

11.49

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.94

-2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.23

-1.09

Корреляция

Корреляция между INDE и ADVE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и ADVE

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		2.04%1.75%0.56%0.00%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%

Просадки

Сравнение просадок INDE и ADVE

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

INDEADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-18.41%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-11.73%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.24%

-7.49%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-3.21%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

2.98%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и ADVE

Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеют волатильность 7.83% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDEADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

8.13%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.99%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

17.63%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.12%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

15.12%

+0.93%