PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с SMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDAX с SMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX).

INDAX управляется ALPS. Фонд был запущен 13 февр. 2011 г.. SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности INDAX и SMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDAX и SMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-16.28%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.77%
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у SMCVX с доходностью -0.56%.

INDAX

1 день
1.76%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-14.63%
1 год
-10.28%
3 года*
4.26%
5 лет*
2.20%
10 лет*
7.15%

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с FLININDAX с VOOINDAX с SPY
Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с ALIBXSMCVX с AVPEXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIXSMCVX с SMTRXSMCVX с VMSAX

Сравнение комиссий INDAX и SMCVX

INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SMCVX в 1.17%.

INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

INDAX vs. SMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c SMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAXSMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.21

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.96

1.64

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.43

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

5.51

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDAX vs. SMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SMCVX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и SMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAXSMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.21

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между INDAX и SMCVX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и SMCVX

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности SMCVX в 5.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.72%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDAX и SMCVX

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки SMCVX в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и SMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

INDAXSMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-16.11%

-27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-2.94%

-17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-16.11%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-1.74%

-20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-5.13%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

0.76%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и SMCVX

ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что INDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDAXSMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

1.67%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

2.08%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

3.30%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

4.14%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

4.05%

+12.70%