PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с RLIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDAX с RLIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and RLIIX (RiverFront Asset Allocation Growth & Income) are both mutual funds - INDAX is a Asia Pacific Equities fund managed by ALPS, while RLIIX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS. Over the past 10 years, INDAX returned 6.87%/yr vs 7.14%/yr for RLIIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. INDAX charges 1.33%/yr vs 0.25%/yr for RLIIX.

Доходность

Сравнение доходности INDAX и RLIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у RLIIX с доходностью 8.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INDAX имеют среднегодовую доходность 6.87%, а акции RLIIX немного впереди с 7.14%.

INDAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-14.39%
6 месяцев
-13.28%
1 год
-14.47%
3 года*
3.08%
5 лет*
1.85%
10 лет*
6.87%

RLIIX

1 день
0.56%
1 месяц
3.22%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.73%
1 год
20.84%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.39%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDAX и RLIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-14.39%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		8.23%13.74%8.77%13.37%-14.99%13.57%7.10%18.51%-11.07%15.00%

Correlation

The correlation between INDAX and RLIIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2011 г.

0.47

The correlation between INDAX and RLIIX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

RiverFront Asset Allocation Growth & Income

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с ^GSPCINDAX с SPYINDAX с SPHDINDAX с VOO
Часто сравнивают с RLIIX:
RLIIX с IIPRRLIIX с FFNOXRLIIX с ALIBXRLIIX с AVPEXRLIIX с JCRAXRLIIX с LPEFXRLIIX с SMRSX

Доходность на риск

INDAX vs. RLIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RLIIX
Ранг доходности на риск RLIIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c RLIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAXRLIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.49

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
3.54

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.46

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.31

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

14.46

-16.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDAX vs. RLIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа RLIIX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и RLIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAXRLIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.49

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.60

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.16

Просадки

Сравнение просадок INDAX и RLIIX

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки RLIIX в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и RLIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAXRLIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-27.35%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-6.43%

-14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-12.90%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-21.19%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-27.35%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

0.00%

-20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-4.60%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

1.47%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и RLIIX

ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что INDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAXRLIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.42%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

6.67%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

8.55%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

10.78%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

12.03%

+4.82%

Сравнение комиссий INDAX и RLIIX

INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии RLIIX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и RLIIX

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности RLIIX в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.57%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		5.75%6.23%1.29%2.29%6.66%1.40%1.42%2.07%18.88%1.37%1.66%3.72%

Часто задаваемые вопросы

INDAX and RLIIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDAX has higher volatility (5.14%) compared to RLIIX (2.42%). In terms of maximum drawdown, INDAX dropped -43.98% vs RLIIX's -27.35%.

RLIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDAX и RLIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор