PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDAX с IYK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) are both funds - INDAX is a Asia Pacific Equities fund managed by ALPS, while IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Over the past 10 years, INDAX returned 7.45%/yr vs 9.60%/yr for IYK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. INDAX charges 1.33%/yr vs 0.42%/yr for IYK.

Доходность

Сравнение доходности INDAX и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции INDAX уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 7.45% против 9.60% соответственно.

INDAX

1 день
0.92%
1 месяц
2.53%
С начала года
-10.81%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-12.70%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.59%
10 лет*
7.45%

IYK

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.38%
1 год
7.64%
3 года*
5.87%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDAX и IYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-10.81%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		10.06%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Correlation

The correlation between INDAX and IYK is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г.

0.31

Over the past year, the correlation between INDAX and IYK has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDAX и IYK

Секторы
INDAX
IYK

Финансовые услуги

32.9%

-

Потребительский циклический сектор

14.8%
1.4%

Промышленность

10.4%
0.1%

Технологии

8.7%

-

Энергетика

7.2%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Здравоохранение

5.8%
10.7%

Сырьевые материалы

5.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
85.2%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDAX
32.9%
IYK

-

Потребительский циклический сектор

INDAX
14.8%
IYK
1.4%

Промышленность

INDAX
10.4%
IYK
0.1%

Технологии

INDAX
8.7%
IYK

-

Энергетика

INDAX
7.2%
IYK

-

Коммуникационные услуги

INDAX
7.2%
IYK

-

Здравоохранение

INDAX
5.8%
IYK
10.7%

Сырьевые материалы

INDAX
5.5%
IYK
2.6%

Потребительский защитный сектор

INDAX
4.3%
IYK
85.2%

Недвижимость

INDAX
1.3%
IYK

-

Коммунальные услуги

INDAX

-

IYK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с ^GSPCINDAX с SPYINDAX с SPHDINDAX с VOO
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH

Доходность на риск

INDAX vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAXIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.60

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
0.94

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.72

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

1.46

-2.73

INDAX vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа IYK равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDAX и IYK

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, примерно равная максимальной просадке IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAXIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-42.64%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-10.68%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-12.14%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-15.05%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-33.19%

-10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.06%

-5.13%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-5.07%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

5.23%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и IYK

Текущая волатильность для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) составляет 4.60%, в то время как у iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что INDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAXIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.19%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

10.06%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

12.80%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.08%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

15.52%

+1.33%

Сравнение комиссий INDAX и IYK

INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IYK в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и IYK

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности IYK в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.30%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.60%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

INDAX and IYK have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (5.19%) compared to INDAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, INDAX dropped -43.98% vs IYK's -42.64%.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDAX и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор