PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDAX с INCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, INDAX returned 6.78%/yr vs 8.34%/yr for INCO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDAX charges 1.33%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности INDAX и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью -10.75%. За последние 10 лет акции INDAX уступали акциям INCO по среднегодовой доходности: 6.78% против 8.34% соответственно.

INDAX

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-15.15%
6 месяцев
-14.51%
1 год
-15.07%
3 года*
2.78%
5 лет*
1.65%
10 лет*
6.78%

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDAX и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-15.15%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between INDAX and INCO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.70

The correlation between INDAX and INCO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDAX и INCO

Секторы
INDAX
INCO

Финансовые услуги

32.9%

-

Потребительский циклический сектор

14.8%
59.3%

Промышленность

10.4%
1.4%

Технологии

8.7%
1.9%

Энергетика

7.2%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
37.5%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDAX
32.9%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

INDAX
14.8%
INCO
59.3%

Промышленность

INDAX
10.4%
INCO
1.4%

Технологии

INDAX
8.7%
INCO
1.9%

Энергетика

INDAX
7.2%
INCO

-

Коммуникационные услуги

INDAX
7.2%
INCO

-

Здравоохранение

INDAX
5.8%
INCO

-

Сырьевые материалы

INDAX
5.5%
INCO

-

Потребительский защитный сектор

INDAX
4.3%
INCO
37.5%

Недвижимость

INDAX
1.3%
INCO

-

Коммунальные услуги

INDAX

-

INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с SPYINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с VOO
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

INDAX vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAXINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.56

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-0.71

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.92

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.44

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

-1.13

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDAX vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа INCO равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAXINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.08

Просадки

Сравнение просадок INDAX и INCO

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAXINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-47.69%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-21.37%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-29.98%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-29.98%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-47.69%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.10%

-24.00%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-10.58%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

8.35%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и INCO

Текущая волатильность для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) составляет 5.18%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что INDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAXINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.78%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

14.38%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

16.86%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

16.90%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

20.31%

-3.47%

Сравнение комиссий INDAX и INCO

INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и INCO

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.63%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%

Часто задаваемые вопросы

INDAX and INCO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.78%) compared to INDAX (5.18%). In terms of maximum drawdown, INDAX dropped -43.98% vs INCO's -47.69%.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDAX и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор