Сравнение INDA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
INDA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDA и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDA и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -13.69% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -13.69%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 6.86% против 7.73% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -13.69%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -9.52%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 6.86%
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDA и VWO
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
INDA vs. VWO — Ранг доходности на риск
INDA
VWO
Сравнение INDA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 1.22 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 1.74 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.78 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 6.68 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.22 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между INDA и VWO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и VWO
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок INDA и VWO
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -67.68% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -11.17% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -32.80% | +10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -36.39% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -8.80% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -15.93% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.27% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и VWO
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 6.78%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.39% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 12.26% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 17.85% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 17.20% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 19.18% | +1.94% |