PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDA с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INDA и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.


INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и USOY


2026 (YTD)20252024
INDA
iShares MSCI India ETF
-12.38%2.68%3.21%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between INDA and USOY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.14

Over the past year, the inverse relationship between INDA and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI India ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

INDA vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INDAUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.03

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

7.74

-9.33

INDA vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INDAUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.89

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.99

-0.76

Просадки

Сравнение просадок INDA и USOY

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INDAUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-17.46%

-27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-14.29%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-5.11%

-14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-6.47%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

7.42%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и USOY

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 5.26%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INDAUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

11.62%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

27.18%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

30.44%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

26.13%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

26.13%

-5.01%

Сравнение комиссий INDA и USOY

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и USOY

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


INDA and USOY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to INDA (5.26%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -12.23% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор