Сравнение INDA с USOY
INDA (iShares MSCI India ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. INDA is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, INDA returned -12.23% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. INDA charges 0.69%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности INDA и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
INDA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -12.38%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -12.23%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 6.56%
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDA и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -12.38% | 2.68% | 3.21% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between INDA and USOY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between INDA and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. USOY — Ранг доходности на риск
INDA
USOY
Сравнение INDA c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.03 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 7.74 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.89 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.99 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок INDA и USOY
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -17.46% | -27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -14.29% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.42% | -5.11% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -6.47% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 7.42% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и USOY
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 5.26%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 11.62% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 27.18% | -14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 30.44% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 26.13% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 26.13% | -5.01% |
Сравнение комиссий INDA и USOY
INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и USOY
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and USOY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to INDA (5.26%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -12.23% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for INDA.
INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор