PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.56%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности INDA и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 6.56% против 4.07% соответственно.

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between INDA and USO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.16

The correlation between INDA and USO shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

INDA vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
2.31

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.89

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.38

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

5.01

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

9.42

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

2.31

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.68

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.18

+0.41

Просадки

Сравнение просадок INDA и USO

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-98.19%

+53.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-20.39%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-26.05%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-36.23%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-86.75%

+41.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-85.01%

+65.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-75.30%

+65.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

10.82%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и USO

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 5.26%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

14.87%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

38.23%

-25.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

44.20%

-29.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

36.06%

-20.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

39.00%

-17.88%

Сравнение комиссий INDA и USO

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и USO

Ни INDA, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDA and USO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to INDA (5.26%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, INDA leads with 6.56% vs 4.07% for USO. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDA has performed better with a 6.56% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

INDA and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. INDA tracks MSCI India Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор