Сравнение INDA с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
INDA и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDA и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDA и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 6.85% против 8.94% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDA и IPAC
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
INDA vs. IPAC — Ранг доходности на риск
INDA
IPAC
Сравнение INDA c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.61 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 2.24 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.72 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 10.22 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.61 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между INDA и IPAC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и IPAC
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок INDA и IPAC
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDA | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -30.99% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -11.49% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -29.64% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -30.99% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -6.64% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -7.55% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 3.05% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и IPAC
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 6.79%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDA | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.11% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 12.84% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 19.52% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.52% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 16.59% | +4.53% |