PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDA с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Gold Trust (IAU).

INDA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INDA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDA и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-13.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.85% против 14.27% соответственно.

INDA

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-8.50%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.85%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с INDA:
INDA с INDYINDA с EPIINDA с FLININDA с VOOINDA с SMININDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий INDA и IAU

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

INDA
iShares MSCI India ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

INDA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.90

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

2.33

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.72

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

9.95

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.90

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.26

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.90

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.65

-0.42

Корреляция

Корреляция между INDA и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и IAU

Ни INDA, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDA и IAU

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

INDAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-45.14%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-19.18%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-20.93%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-21.82%

-23.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-11.71%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-15.98%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

5.23%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 6.79%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

10.44%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

24.15%

-13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

27.64%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.70%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

15.83%

+5.29%