PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDA с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с GLIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDA (iShares MSCI India ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both India Equities funds - INDA tracks the MSCI India Index while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.55%/yr vs 1.44%/yr for GLIN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INDA charges 0.69%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности INDA и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 6.55% против 1.44% соответственно.

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и GLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%

Correlation

The correlation between INDA and GLIN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.82

The correlation between INDA and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDA и GLIN

Секторы
INDA
GLIN

Финансовые услуги

28.9%
35.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
14.6%

Промышленность

10.6%
21.1%

Энергетика

9.1%
2.1%

Сырьевые материалы

8.6%
8.2%

Технологии

8.0%
2.0%

Здравоохранение

6.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
5.1%

Коммунальные услуги

4.4%
3.6%

Недвижимость

1.3%
0.0%

Финансовые услуги

INDA
28.9%
GLIN
35.2%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.0%
GLIN
14.6%

Промышленность

INDA
10.6%
GLIN
21.1%

Энергетика

INDA
9.1%
GLIN
2.1%

Сырьевые материалы

INDA
8.6%
GLIN
8.2%

Технологии

INDA
8.0%
GLIN
2.0%

Здравоохранение

INDA
6.1%
GLIN
7.9%

Потребительский защитный сектор

INDA
5.8%
GLIN
0.6%

Коммуникационные услуги

INDA
5.1%
GLIN
5.1%

Коммунальные услуги

INDA
4.4%
GLIN
3.6%

Недвижимость

INDA
1.3%
GLIN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN

Доходность на риск

INDA vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.25

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.24

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.97

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.27

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-0.91

-0.59

INDA vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и GLIN

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-79.36%

+34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-17.07%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-26.77%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-30.97%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-74.80%

+29.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-44.56%

+27.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-50.90%

+41.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

5.27%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и GLIN

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 3.77%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.29%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

15.74%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

18.24%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

18.35%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

23.64%

-2.59%

Сравнение комиссий INDA и GLIN

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и GLIN

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

INDA and GLIN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (5.29%) compared to INDA (3.77%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs GLIN's -79.36%.

On 10-year performance, INDA leads with 6.55% vs 1.44% for GLIN. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDA has performed better with a 6.55% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

GLIN has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for INDA.

INDA tracks MSCI India Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор