Сравнение INDA с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
INDA и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDA и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDA и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 6.85% против 1.84% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDA и EWM
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
INDA vs. EWM — Ранг доходности на риск
INDA
EWM
Сравнение INDA c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.84 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 2.51 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.17 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 11.70 | -13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.84 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.07 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между INDA и EWM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и EWM
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок INDA и EWM
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDA | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -89.19% | +44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -9.09% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -23.84% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -43.81% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -7.46% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -31.97% | +22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.46% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и EWM
iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDA | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.91% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 10.31% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 15.89% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 13.62% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 16.36% | +4.76% |