PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с EIRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с EIRL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while EIRL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 7.09%/yr vs 9.18%/yr for EIRL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for EIRL.

Доходность

Сравнение доходности INDA и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у EIRL с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 7.09% против 9.18% соответственно.

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-10.57%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%

EIRL

1 день
0.50%
1 месяц
6.93%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.32%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и EIRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		6.90%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%

Correlation

The correlation between INDA and EIRL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.47

The correlation between INDA and EIRL has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDA и EIRL

Секторы
INDA
EIRL

Финансовые услуги

28.9%
38.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.5%

Промышленность

10.6%
15.8%

Энергетика

9.1%
4.5%

Сырьевые материалы

8.6%
0.7%

Технологии

8.0%
0.3%

Здравоохранение

6.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
19.0%

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Недвижимость

1.3%
2.3%

Финансовые услуги

INDA
28.9%
EIRL
38.6%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.0%
EIRL
8.5%

Промышленность

INDA
10.6%
EIRL
15.8%

Энергетика

INDA
9.1%
EIRL
4.5%

Сырьевые материалы

INDA
8.6%
EIRL
0.7%

Технологии

INDA
8.0%
EIRL
0.3%

Здравоохранение

INDA
6.1%
EIRL
10.3%

Потребительский защитный сектор

INDA
5.8%
EIRL
19.0%

Коммуникационные услуги

INDA
5.1%
EIRL

-

Коммунальные услуги

INDA
4.4%
EIRL

-

Недвижимость

INDA
1.3%
EIRL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

iShares MSCI Ireland ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EWQEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS

Доходность на риск

INDA vs. EIRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAEIRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.01

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
1.56

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.19

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.29

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

4.25

-5.71

INDA vs. EIRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа EIRL равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и EIRL

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, примерно равная максимальной просадке EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и EIRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAEIRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-46.48%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-14.28%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-23.04%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-40.14%

+17.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-46.48%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

0.00%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-9.09%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

4.35%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и EIRL

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 4.16%, в то время как у iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAEIRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.78%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

15.05%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

18.21%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

21.19%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

21.74%

-0.63%

Сравнение комиссий INDA и EIRL

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и EIRL

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.53%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

INDA and EIRL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIRL has higher volatility (4.78%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs EIRL's -46.48%.

On 10-year performance, EIRL leads with 9.18% vs 7.09% for INDA. On fees, EIRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIRL has performed better with a 9.18% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

EIRL has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while EIRL is Europe Equities. INDA tracks MSCI India Index, while EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.49% for EIRL.

EIRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и EIRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор