PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.56%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности INDA и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 6.56% против 11.37% соответственно.

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between INDA and DBO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.18

The correlation between INDA and DBO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDA и DBO

Секторы
INDA
DBO

Финансовые услуги

28.4%
116.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Промышленность

10.3%

-

Энергетика

9.5%

-

Технологии

8.3%

-

Сырьевые материалы

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDA
28.4%
DBO
116.0%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.5%
DBO

-

Промышленность

INDA
10.3%
DBO

-

Энергетика

INDA
9.5%
DBO

-

Технологии

INDA
8.3%
DBO

-

Сырьевые материалы

INDA
8.0%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

INDA
6.2%
DBO

-

Здравоохранение

INDA
6.2%
DBO

-

Коммуникационные услуги

INDA
4.7%
DBO

-

Коммунальные услуги

INDA
4.6%
DBO

-

Недвижимость

INDA
1.4%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

INDA vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDADBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
2.34

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.94

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.38

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.44

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

9.02

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDADBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

2.34

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.50

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.02

+0.21

Просадки

Сравнение просадок INDA и DBO

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDADBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-90.18%

+45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-18.19%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-28.20%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-37.68%

+14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-61.69%

+16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-51.38%

+31.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-62.25%

+52.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

8.92%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и DBO

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 5.26%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDADBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

12.61%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

28.20%

-15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

34.46%

-19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

32.29%

-16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

31.78%

-10.66%

Сравнение комиссий INDA и DBO

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и DBO

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

INDA and DBO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to INDA (5.26%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 6.56% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while DBO is Oil & Gas. INDA tracks MSCI India Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор