PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.56%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности INDA и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 6.56% против 12.03% соответственно.

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between INDA and DBE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.16

The correlation between INDA and DBE shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

INDA vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
2.43

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.96

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.40

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

5.89

-6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

11.53

-13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

2.43

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.67

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.14

Просадки

Сравнение просадок INDA и DBE

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-86.69%

+41.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-14.41%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-23.89%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-38.74%

+16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-60.84%

+15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-30.27%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-57.31%

+47.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

7.35%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и DBE

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 5.26%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

12.95%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

30.86%

-18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

34.97%

-20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

29.39%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

28.33%

-7.21%

Сравнение комиссий INDA и DBE

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и DBE

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

INDA and DBE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to INDA (5.26%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 6.56% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. INDA tracks MSCI India Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор