Сравнение INDA с DBE
INDA (iShares MSCI India ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - INDA is a India Equities fund tracking the MSCI India Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.55%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности INDA и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 6.55% против 11.45% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -8.51%
- С начала года
- -9.92%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 6.55%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам INDA и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -9.92% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between INDA and DBE is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.16 |
The correlation between INDA and DBE shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. DBE — Ранг доходности на риск
INDA
DBE
Сравнение INDA c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDA | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.34 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 7.00 | -8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDA и DBE
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -86.69% | +41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -24.72% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -24.72% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -38.74% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -60.84% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -36.07% | +18.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -57.19% | +47.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 8.26% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и DBE
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 3.77%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 11.68% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 32.70% | -19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 35.99% | -20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 29.88% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 28.39% | -7.34% |
Сравнение комиссий INDA и DBE
INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и DBE
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and DBE have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to INDA (3.77%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 6.55% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for INDA.
INDA is categorized as India Equities, while DBE is Oil & Gas. INDA tracks MSCI India Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор