Сравнение INDA с AQMIX
INDA (iShares MSCI India ETF) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) are both funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, INDA returned 7.09%/yr vs 4.69%/yr for AQMIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.
Доходность
Сравнение доходности INDA и AQMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 7.09% против 4.69% соответственно.
INDA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 7.09%
AQMIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам INDA и AQMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -10.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 11.18% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 35.47% | -1.04% | -0.43% | 1.92% | -8.88% | -0.97% |
Correlation
The correlation between INDA and AQMIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.02 |
The correlation between INDA and AQMIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. AQMIX — Ранг доходности на риск
INDA
AQMIX
Сравнение INDA c AQMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDA | AQMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.50 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 8.20 | -8.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 26.10 | -27.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDA и AQMIX
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и AQMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -26.52% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -3.02% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -13.57% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -13.57% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -23.34% | -21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -2.30% | -15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -9.99% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 0.94% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и AQMIX
iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.41% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 6.72% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 8.74% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 11.62% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 10.37% | +10.74% |
Сравнение комиссий INDA и AQMIX
INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и AQMIX
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.03% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and AQMIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDA has higher volatility (4.16%) compared to AQMIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs AQMIX's -26.52%.
AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и AQMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор