PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с ^BSE500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение INDA с ^BSE500

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и S&P BSE-500 (^BSE500).

INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности INDA и ^BSE500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и S&P BSE-500 (^BSE500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDA и ^BSE500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-13.69%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
^BSE500
S&P BSE-500		-14.92%1.33%11.40%24.21%-7.00%27.54%14.27%5.05%-11.19%44.72%
Разные валюты инструментов

INDA торгуется в USD, в то время как ^BSE500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BSE500 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -13.69%, что значительно выше, чем у ^BSE500 с доходностью -15.52%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям ^BSE500 по среднегодовой доходности: 6.86% против 8.56% соответственно.

INDA

1 день
-0.13%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-13.69%
6 месяцев
-10.80%
1 год
-9.52%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.41%
10 лет*
6.86%

^BSE500

1 день
0.00%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-15.52%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-9.84%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.36%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

S&P BSE-500

Часто сравнивают с INDA:
INDA с INDYINDA с EPIINDA с FLININDA с VOOINDA с SMININDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VOO^BSE500 с VT

Доходность на риск

INDA vs. ^BSE500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDA^BSE500Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.61

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

-0.77

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.91

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.51

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

-1.69

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. ^BSE500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^BSE500 равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и ^BSE500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDA^BSE500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.06

Корреляция

Корреляция между INDA и ^BSE500 составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок INDA и ^BSE500

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, примерно равная максимальной просадке ^BSE500 в -47.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и ^BSE500.

Загрузка...

Показатели просадок

INDA^BSE500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-38.39%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-14.86%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-18.96%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-38.39%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.63%

-14.97%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-5.92%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

3.73%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и ^BSE500

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 6.78%, в то время как у S&P BSE-500 (^BSE500) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BSE500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDA^BSE500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

8.22%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.77%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

16.41%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

15.74%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

18.06%

+3.06%