Сравнение IND с INDE
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both India Equities funds. IND is passively managed, while INDE is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for INDE.
Доходность
Сравнение доходности IND и INDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у INDE с доходностью -2.21%.
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и INDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
INDE Matthews India Active ETF | -2.21% | -0.60% |
Correlation
The correlation between IND and INDE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. INDE — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INDE
Сравнение IND c INDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | INDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и INDE
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и INDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -22.89% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -9.45% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -7.66% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и INDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 17.27% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.54% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.54% | +2.57% |
Сравнение комиссий IND и INDE
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и INDE
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности INDE в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
INDE Matthews India Active ETF | 1.79% | 1.75% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
IND and INDE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.
INDE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.34% for IND.
They also come from different issuers: Xtrackers and Matthews. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.79% for INDE.
Подберите оптимальное распределение для IND и INDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор