Сравнение IND с GIND
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) are both India Equities funds. IND is passively managed, while GIND is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IND charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for GIND.
Доходность
Сравнение доходности IND и GIND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IND показывает доходность -8.33%, а GIND немного выше – -8.29%.
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIND
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -8.29%
- 1 год
- -12.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и GIND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | -8.29% | -0.30% |
Correlation
The correlation between IND and GIND is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. GIND — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GIND
Сравнение IND c GIND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | GIND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и GIND
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки GIND в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и GIND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | GIND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -22.97% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -13.05% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -7.44% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и GIND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | GIND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 16.71% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.07% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.07% | +2.04% |
Сравнение комиссий IND и GIND
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GIND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и GIND
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как GIND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 0.00% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
IND and GIND have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.
IND has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for GIND.
They also come from different issuers: Xtrackers and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.75% for GIND.
Подберите оптимальное распределение для IND и GIND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор