Сравнение IND с ADIV
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both Asia Pacific Equities funds. IND is passively managed, while ADIV is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.
Доходность
Сравнение доходности IND и ADIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у ADIV с доходностью 5.85%.
IND
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADIV
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и ADIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.05% | -0.34% |
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 5.85% | 0.01% |
Correlation
The correlation between IND and ADIV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. ADIV — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADIV
Сравнение IND c ADIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | ADIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и ADIV
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и ADIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -31.55% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -3.17% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -8.38% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и ADIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 13.93% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 16.58% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 16.40% | +3.60% |
Сравнение комиссий IND и ADIV
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и ADIV
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ADIV в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 3.66% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and ADIV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.
ADIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.34% for IND.
They also come from different issuers: Xtrackers and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.78% for ADIV.
Подберите оптимальное распределение для IND и ADIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор