Сравнение INCY с COR
INCY (Incyte Corporation) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INCY in Biotechnology, COR in Medical Distribution. Over the past 10 years, INCY returned 3.13%/yr vs 17.47%/yr for COR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 3.13% против 17.47% соответственно.
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам INCY и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between INCY and COR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.23 |
The correlation between INCY and COR shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INCY:
$22.45B
COR:
$55.03B
INCY:
$7.06
COR:
$13.07
INCY:
15.38
COR:
21.55
INCY:
0.02
COR:
10.24
INCY:
4.11
COR:
0.17
INCY:
3.99
COR:
16.20
INCY:
$5.36B
COR:
$328.68B
INCY:
$3.76B
COR:
$11.66B
INCY:
$1.80B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. COR — Ранг доходности на риск
INCY
COR
Сравнение INCY c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCY | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.12 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | -0.33 | +7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCY и COR
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -71.01% | -27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -32.44% | +14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -32.44% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -32.44% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -32.44% | -34.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -24.54% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -13.62% | -46.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 11.68% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и COR
Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 6.51% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 26.93% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.10% | 30.20% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 22.30% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 27.48% | +6.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и COR
INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INCY и COR
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
INCY and COR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCY has higher volatility (9.64%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, INCY dropped -98.54% vs COR's -71.01%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCY и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор