PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCY с BDGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INCY с BDGI.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INCY (Incyte Corporation) and BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, INCY returned 3.13%/yr vs 16.53%/yr for BDGI.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INCY и BDGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INCY торгуется в USD, в то время как BDGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у BDGI.TO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям BDGI.TO по среднегодовой доходности: 3.13% против 16.53% соответственно.

INCY

1 день
0.65%
1 месяц
9.83%
С начала года
9.88%
6 месяцев
13.75%
1 год
56.79%
3 года*
20.55%
5 лет*
5.62%
10 лет*
3.13%

BDGI.TO

1 день
-1.28%
1 месяц
10.19%
С начала года
22.29%
6 месяцев
15.33%
1 год
97.22%
3 года*
51.24%
5 лет*
17.16%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCY и BDGI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCY
Incyte Corporation		9.88%43.00%10.00%-21.83%9.43%-15.61%-0.39%37.32%-32.86%-5.55%
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		22.29%116.68%-17.29%59.81%-19.27%-14.92%12.95%15.26%11.51%-7.84%

Correlation

The correlation between INCY and BDGI.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.12

The correlation between INCY and BDGI.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCY:

$22.45B

BDGI.TO:

CA$3.07B

EPS

INCY:

$7.06

BDGI.TO:

$2.01

Коэффициент P/E

INCY:

15.38

BDGI.TO:

32.35

Коэффициент PEG

INCY:

0.02

BDGI.TO:

0.90

Коэффициент P/S

INCY:

4.11

BDGI.TO:

2.30

Коэффициент P/B

INCY:

3.99

BDGI.TO:

7.55

Общая выручка (12 мес.)

INCY:

$5.36B

BDGI.TO:

$955.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

INCY:

$3.76B

BDGI.TO:

$221.07M

EBITDA (12 мес.)

INCY:

$1.80B

BDGI.TO:

$178.82M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Incyte Corporation

Badger Infrastructure Solutions Ltd.

Часто сравнивают с INCY:
INCY с SPYINCY с GILDINCY с ^SP500TRINCY с ILMNINCY с SMHINCY с ^GSPCINCY с MDLZ
Часто сравнивают с BDGI.TO:
BDGI.TO с BDT.TOBDGI.TO с ARE.TOBDGI.TO с WMTBDGI.TO с WSP.TOBDGI.TO с MDA.TOBDGI.TO с ANETBDGI.TO с ALLE

Доходность на риск

INCY vs. BDGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCY
Ранг доходности на риск INCY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BDGI.TO
Ранг доходности на риск BDGI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGI.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCY c BDGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCYBDGI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.69

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.64

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.73

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

10.09

-3.15

INCY vs. BDGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа BDGI.TO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и BDGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCY и BDGI.TO

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки BDGI.TO в -64.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и BDGI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCYBDGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-64.68%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-26.18%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-34.01%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

-41.87%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-64.68%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.91%

-3.11%

-25.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.88%

-22.48%

-37.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

9.67%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и BDGI.TO

Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCYBDGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

8.65%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

30.73%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.10%

36.30%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

34.04%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.29%

35.66%

-1.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и BDGI.TO

INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		0.83%1.03%2.01%1.69%2.48%1.97%1.57%1.62%1.61%1.55%1.20%1.47%
INCY
Incyte Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и BDGI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Badger Infrastructure Solutions Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.27B
203.24M
(INCY) Общая выручка
(BDGI.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INCY и BDGI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Incyte Corporation и Badger Infrastructure Solutions Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
24.5%
Активы портфеля
INCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BDGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

INCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

BDGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

INCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

BDGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

Часто задаваемые вопросы

INCY and BDGI.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCY и BDGI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор