PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с XLKQ.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.58%/yr vs 25.89%/yr for XLKQ.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности INCO и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INCO торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 8.58% против 25.89% соответственно.

INCO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-8.63%
1 год
-9.99%
3 года*
6.54%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.58%

XLKQ.L

1 день
2.23%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.78%
1 год
42.87%
3 года*
33.42%
5 лет*
23.71%
10 лет*
25.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-11.00%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		17.67%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%50.17%-3.26%33.42%

Correlation

The correlation between INCO and XLKQ.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.28

Сравнение распределения секторов INCO и XLKQ.L

Секторы
INCO
XLKQ.L

Потребительский циклический сектор

59.3%

-

Потребительский защитный сектор

37.5%

-

Технологии

1.9%
91.2%

Промышленность

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
XLKQ.L

-

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
XLKQ.L

-

Технологии

INCO
1.9%
XLKQ.L
91.2%

Промышленность

INCO
1.4%
XLKQ.L
1.5%

Сырьевые материалы

INCO

-

XLKQ.L

-

Коммуникационные услуги

INCO

-

XLKQ.L

-

Энергетика

INCO

-

XLKQ.L

-

Финансовые услуги

INCO

-

XLKQ.L
7.3%

Здравоохранение

INCO

-

XLKQ.L

-

Недвижимость

INCO

-

XLKQ.L

-

Коммунальные услуги

INCO

-

XLKQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

INCO vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.09

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.77

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.54

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

7.53

-8.68

INCO vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и XLKQ.L

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-39.80%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-16.81%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-26.96%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-35.00%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-35.00%

-12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.21%

-7.72%

-16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-9.19%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

5.68%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и XLKQ.L

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 4.56%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

8.44%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

15.97%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

20.37%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

27.28%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

23.90%

-3.59%

Сравнение комиссий INCO и XLKQ.L

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и XLKQ.L

Ни INCO, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and XLKQ.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор