Сравнение INCO с RBIL
INCO (Columbia India Consumer ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, INCO returned -6.80% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. INCO charges 0.75%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности INCO и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
INCO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -9.04%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.92%
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCO и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -8.73% | 10.58% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between INCO and RBIL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCO vs. RBIL — Ранг доходности на риск
INCO
RBIL
Сравнение INCO c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCO | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.13 | -1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 7.82 | -8.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 42.95 | -43.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCO и RBIL
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCO | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -0.52% | -47.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -0.52% | -20.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -0.50% | -21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -0.07% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 0.10% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и RBIL
Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCO | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 0.36% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 0.85% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 0.95% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 1.07% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 1.07% | +19.24% |
Сравнение комиссий INCO и RBIL
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и RBIL
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INCO and RBIL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCO has higher volatility (5.21%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -6.80% for INCO. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for INCO.
INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and F/m. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCO и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор