Сравнение INCM с USAF
INCM (Franklin Income Focus ETF) and USAF (Atlas America Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, INCM returned 15.73% vs 6.07% for USAF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. INCM charges 0.38%/yr vs 0.89%/yr for USAF.
Доходность
Сравнение доходности INCM и USAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у USAF с доходностью 2.08%.
INCM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCM и USAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.45% | 13.07% | -1.83% |
USAF Atlas America Fund | 2.08% | 9.09% | 0.23% |
Correlation
The correlation between INCM and USAF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCM vs. USAF — Ранг доходности на риск
INCM
USAF
Сравнение INCM c USAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Atlas America Fund (USAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | USAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.19 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 1.37 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.86 | 3.27 | +17.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | USAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.02 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок INCM и USAF
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что больше максимальной просадки USAF в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и USAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCM | USAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -4.46% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -4.46% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.41% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.09% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.86% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и USAF
Franklin Income Focus ETF (INCM) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Atlas America Fund (USAF) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что INCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCM | USAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.08% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 4.74% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 6.00% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 5.69% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 5.69% | +1.54% |
Сравнение комиссий INCM и USAF
INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии USAF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и USAF
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности USAF в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.08% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
USAF Atlas America Fund | 2.45% | 2.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INCM and USAF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCM has higher volatility (1.66%) compared to USAF (1.08%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs USAF's -4.46%.
On 1-year performance, INCM leads with 15.73% vs 6.07% for USAF. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, USAF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INCM has performed better with a 15.73% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.89% for USAF.
INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 2.45% for USAF.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Atlas. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.89% for USAF.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCM и USAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор