PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с USAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCM с USAF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и Atlas America Fund (USAF).

INCM и USAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности INCM и USAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и Atlas America Fund (USAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCM и USAF

2026 (YTD)20252024
INCM
Franklin Income Focus ETF		3.92%13.07%-1.83%
USAF
Atlas America Fund		2.11%9.09%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у USAF с доходностью 2.11%.

INCM

1 день
0.70%
1 месяц
-1.93%
С начала года
3.92%
6 месяцев
6.45%
1 год
13.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USAF

1 день
0.82%
1 месяц
-2.75%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

Atlas America Fund

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с SPYINCM с INKMINCM с QQQINCM с JEPQ
Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с MKAMUSAF с DDXUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с MDIV

Сравнение комиссий INCM и USAF

INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии USAF в 0.89%.

USAF
Atlas America Fund
INCM
Franklin Income Focus ETF

Доходность на риск

INCM vs. USAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c USAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Atlas America Fund (USAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMUSAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.21

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.62

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.85

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

5.64

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. USAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа USAF равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и USAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMUSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между INCM и USAF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и USAF

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности USAF в 2.45%

TTM202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%
USAF
Atlas America Fund		2.45%2.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INCM и USAF

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что больше максимальной просадки USAF в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и USAF.

Загрузка...

Показатели просадок

INCMUSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-4.46%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-4.46%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-3.38%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.85%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.46%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и USAF

Franklin Income Focus ETF (INCM) и Atlas America Fund (USAF) имеют волатильность 2.08% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCMUSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.07%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

5.31%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

6.58%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

5.92%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

5.92%

+1.41%