Сравнение INCM с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
INCM и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и UPAR
INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
INCM vs. UPAR — Ранг доходности на риск
INCM
UPAR
Сравнение INCM c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.34 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.81 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.95 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 6.88 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.34 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | -0.08 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между INCM и UPAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и UPAR
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и UPAR
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -39.00% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -11.21% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -7.71% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -22.47% | +21.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.17% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и UPAR
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 6.40% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 10.59% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 15.83% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 18.16% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 18.16% | -10.83% |