Сравнение INCM с JNBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX).
INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и JNBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и JNBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у JNBSX с доходностью -0.26%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и JNBSX
INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JNBSX в 0.60%.
Доходность на риск
INCM vs. JNBSX — Ранг доходности на риск
INCM
JNBSX
Сравнение INCM c JNBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | JNBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.47 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.99 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.88 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 8.31 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | JNBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.58 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между INCM и JNBSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и JNBSX
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности JNBSX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и JNBSX
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки JNBSX в -37.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и JNBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | JNBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -37.33% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -6.19% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -4.34% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -4.86% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.40% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и JNBSX
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | JNBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.56% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 5.03% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 7.87% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 7.75% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 7.85% | -0.52% |