Сравнение INCM с GAA
INCM (Franklin Income Focus ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, INCM returned 11.19%/yr vs 13.34%/yr for GAA. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. INCM charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for GAA.
Доходность
Сравнение доходности INCM и GAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 10.24%.
INCM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 8.09%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.74%
GAA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 6.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $228.74K | $178.18K | $209.49K | |
| $12.07M | $12.28M | $11.65M |
Сравнение доходности по годам INCM и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 8.09% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 10.24% | 18.76% | 6.67% | 7.04% |
Correlation
The correlation between INCM and GAA is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCM vs. GAA — Ранг доходности на риск
INCM
GAA
Сравнение INCM c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCM | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.32 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.05 | 11.79 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCM и GAA
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и GAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCM | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -26.57% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -5.78% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.84% | -7.18% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -3.81% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.63% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и GAA
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.62%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCM | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.84% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 7.73% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 9.44% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.32% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.09% | -3.87% |
Сравнение комиссий INCM и GAA
INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GAA в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и GAA
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности GAA в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.45% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.16% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INCM and GAA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAA has higher volatility (1.84%) compared to INCM (1.62%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs GAA's -26.57%.
On 3-year performance, GAA leads with 13.34% vs 11.19% for INCM. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GAA has performed better with a 13.34% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for GAA.
INCM has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.45% for GAA.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Cambria. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.40% for GAA.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCM и GAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор