Сравнение INCM с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
INCM и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и GAA
INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
INCM vs. GAA — Ранг доходности на риск
INCM
GAA
Сравнение INCM c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.03 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.70 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.87 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 11.69 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.03 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.61 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между INCM и GAA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и GAA
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и GAA
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -26.57% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -7.18% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -3.40% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.90% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.76% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и GAA
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.81% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 7.24% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 10.34% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 11.27% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 11.05% | -3.72% |