PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INCM с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INCM и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCM и GAA


2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF
3.78%13.07%6.80%5.76%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.83%18.76%6.67%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.


INCM

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.96%
1 год
13.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Income Focus ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Сравнение комиссий INCM и GAA

INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.


Доходность на риск

INCM vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 8585
Ранг коэф-та Мартина

GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INCMGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.03

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.70

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.87

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

11.69

-1.31

INCM vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INCMGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.03

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.61

+0.84

Корреляция

Корреляция между INCM и GAA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и GAA

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности GAA в 3.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCM
Franklin Income Focus ETF
5.06%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок INCM и GAA

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и GAA.


Загрузка...

Показатели просадок


INCMGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-26.57%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-7.18%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-3.40%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.90%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.76%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и GAA

Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INCMGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.81%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

7.24%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

10.34%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

11.27%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

11.05%

-3.72%